Am Terminmarkt in den USA ist die Skew (wird von den Out-of-the-Money Optionen berechnet). Eine normale Verteilung würde einem Skew von 100 entsprechen. Skew-Werte von 140 aufwärts sind oftmals mit deutlichen Korrekturen beim S&P verbunden. Die Regel ist allerdings auch nicht in Stein gemeiselt.
Quelle: Dieser Chart stammt von Bigcharts.com.
